為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)股指期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管,現(xiàn)將滬深300、上證50、中證500股指期貨產(chǎn)品的異常交易行為監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1. 客戶在滬深300、上證50、中證500單個(gè)股指期貨產(chǎn)品、單日開倉交易量超過600手的,構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。
2.客戶單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到或者超過5次的,構(gòu)成“以自己為交易對(duì)象,大量或者多次進(jìn)行自買自賣”的異常交易行為。套期保值交易的自成交次數(shù)不受此限。
3.客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到或者超過400次的,構(gòu)成“日內(nèi)撤單次數(shù)過多”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。
4. 客戶單日在某一合約上的撤單次數(shù)超過100次(含),且單筆撤單量達(dá)到或者超過交易所規(guī)定的限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量80%的,構(gòu)成“大量或者多次申報(bào)并撤銷申報(bào)”的異常交易行為。套期保值交易的撤單數(shù)量不受此限。
5.客戶單日在單產(chǎn)品多個(gè)合約上因自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的,按照一次認(rèn)定。
6.客戶出現(xiàn)上述異常交易行為,交易所可對(duì)其采取限制開倉的監(jiān)管措施,限制開倉的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。
7.期貨公司應(yīng)當(dāng)積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為。會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)異常交易行為的,應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止。未采取有效措施制止客戶異常交易行為,導(dǎo)致大量客戶出現(xiàn)異常交易行為的,我所將依照《中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法》、《中國(guó)金融期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》等相關(guān)規(guī)定,采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。
8.本通知自2015年8月26日起開始執(zhí)行。此前發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中證500股指期貨異常交易行為監(jiān)管的通知》同時(shí)廢止。以往有關(guān)規(guī)定與本通知不一致的,以本通知為準(zhǔn)。
投資者符合期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合格投資者相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿足以下要求:
1、符合《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》第三條規(guī)定的“合格投資者”是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
(1)具有2年以上投資經(jīng)歷,且滿足以下條件之一:家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元,家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元,或者近3年本人年均收入不低于50萬元。
(2)最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
(3)依法設(shè)立并接受國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu),包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱基金業(yè)協(xié)會(huì))登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu);
(4)接受國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品;
(5)基本養(yǎng)老金、社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金,慈善基金等社會(huì)公益基金,合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII);
(6)中國(guó)證監(jiān)會(huì)視為合格投資者的其他情形。
合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于40萬元,投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于100 萬元。
2、投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。如法律法規(guī)對(duì)合格投資者有新的規(guī)定的,依據(jù)最新規(guī)定執(zhí)行。
3、投資者未被法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部決策程序限制參與期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。