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鄭商發(fā)[2012]132號

各會員單位：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對期貨市場異常交易行為的監(jiān)管，維護(hù)期貨市場交易秩序，根據(jù)《鄭州商品交易所異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）》，鄭州商品交易所（以下簡稱“交易所”）對異常交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序進(jìn)行了修訂。現(xiàn)將修訂后的異常交易行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序通知如下。

一、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

（一）異常交易行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1.自成交行為：客戶單日在某一合約自我成交 5 次以上(含本數(shù)，下同)。

2.頻繁報(bào)撤單行為：客戶單日在某一合約撤銷定單筆數(shù) 500筆以上。

3.大額報(bào)撤單行為：客戶單日在某一合約撤單筆數(shù)50筆以上且每筆撤單量800手以上。

4.實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為：被交易所認(rèn)定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶的一組客戶持倉合并計(jì)算后超出交易所規(guī)定客戶持倉限額。

5.影響交割結(jié)算價(jià)行為：客戶利用對倒、對敲等手段交易，造成交割月合約價(jià)格異常波動幅度達(dá)到該合約漲跌停板幅度40%以上，影響該合約交割結(jié)算價(jià)。

6.盜碼交易行為：客戶盜取他人交易賬號、密碼進(jìn)行交易并轉(zhuǎn)移資金。

7.自然人客戶違規(guī)持倉行為：自然人客戶在交割月前一月最后一個(gè)交易日閉市時(shí)仍保留該交割月份持倉。

8.由于套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為不作為異常交易行為。

9.客戶一天在多個(gè)合約因自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單或?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶合并持倉超限達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，按一次認(rèn)定。

（二）市場異常狀況認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1.交易風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：某一合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算，連續(xù)四個(gè)交易日累計(jì)漲(跌)幅達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)幅的3倍或者連續(xù)五個(gè)交易日累計(jì)漲(跌)幅達(dá)到期貨合約規(guī)定漲(跌)幅的3.5倍。

2.交割風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：可以明顯預(yù)見將有60%以上的持倉無法實(shí)現(xiàn)交割。

3.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)明顯增大狀況：導(dǎo)致結(jié)算準(zhǔn)備金≤0的會員達(dá)到會員總數(shù)10%以上。

4.交易所認(rèn)定的其他市場異常狀況。

 

二、處理程序

（一）自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為處理程序

1.客戶第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對客戶所在會員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示，要求會員及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，對客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止，并報(bào)送書面報(bào)告?？蛻舻诙芜_(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單?？蛻舻谌芜_(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日閉市后對該客戶給予暫停開倉交易不低于1個(gè)月的紀(jì)律處分。

2.同一客戶達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為發(fā)生在不同會員的，交易所對自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單發(fā)生次數(shù)最多的會員進(jìn)行電話提示。

3.一組客戶已被交易所認(rèn)定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶的，視為同一客戶，其自成交行為按照上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)管理，參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。

4.實(shí)際控制關(guān)系賬戶自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為情節(jié)惡劣的，不受次數(shù)限制，交易所可直接依據(jù)《鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法》（以下簡稱“《違規(guī)處理辦法》”）有關(guān)規(guī)定對實(shí)際控制關(guān)系賬戶所有人或?qū)嶋H控制人給予警告、強(qiáng)行平倉等紀(jì)律處分。

5.非期貨公司會員參與交易，出現(xiàn)自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為，第一次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對會員的指定聯(lián)系人進(jìn)行電話提示，并要求報(bào)送書面報(bào)告。第二次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所約見會員總經(jīng)理談話。第三次達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所給予該會員暫停開倉交易不低于3個(gè)月的紀(jì)律處分。

（二）實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限行為處理程序

1.一組客戶已被交易所認(rèn)定為實(shí)際控制關(guān)系賬戶，且發(fā)生合并持倉超限行為，交易所于當(dāng)日閉市后通知客戶所在會員首席風(fēng)險(xiǎn)官，要求客戶自行平倉?？蛻粼诖稳盏谝恍」?jié)前未自行平倉的，交易所對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，同時(shí)于強(qiáng)行平倉當(dāng)日閉市后對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶給予暫停開倉交易不低于1個(gè)月的紀(jì)律處分。

2.一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限，交易所除按本款第1項(xiàng)要求進(jìn)行處理外，第一次出現(xiàn)的，交易所將該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單。第二次出現(xiàn)的，交易所于次日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶給予暫停開倉交易不低于10個(gè)交易日的紀(jì)律處分。第三次出現(xiàn)的，交易所對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶的持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉，直至合并持倉不高于交易所規(guī)定的持倉限額，并對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶給予暫停開倉交易6個(gè)月的紀(jì)律處分。

3.一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限，但持倉分布在不同會員的，交易所對持倉分布最大的會員參照上述規(guī)定采取相關(guān)措施。

4.一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶當(dāng)日結(jié)算時(shí)在某合約發(fā)生合并持倉超限行為，但其在該合約的持倉未超過上一交易日結(jié)算時(shí)交易所持倉限額，此種情形可豁免本款第 2 項(xiàng)的監(jiān)管措施。交易所當(dāng)日已進(jìn)行強(qiáng)行平倉的一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶在同一合約同一持倉方向繼續(xù)發(fā)生合并持倉超限行為的，若該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶當(dāng)日未在該合約該方向增倉的，可豁免本款第 2 項(xiàng)的監(jiān)管措施。

5.包含非期貨公司會員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組合并持倉超限的，參照上述規(guī)定采取相關(guān)監(jiān)管措施。

（三）影響交割結(jié)算價(jià)行為、盜碼交易行為處理程序

1.對于客戶或非期貨公司會員利用對倒、對敲交易影響交割結(jié)算價(jià)的，交易所對影響交割結(jié)算價(jià)的相關(guān)客戶或非期貨公司會員給予暫停開倉交易不低于 3 個(gè)月的紀(jì)律處分。情節(jié)嚴(yán)重的，交易所向中國證監(jiān)會稽查局提交相關(guān)情況報(bào)告提請立案稽查，并將報(bào)告抄送中國證監(jiān)會期貨監(jiān)管一部。

2.對于發(fā)現(xiàn)的涉嫌盜碼交易行為，交易所立即電話通知涉及會員停止相關(guān)客戶賬戶的出金，并在第一時(shí)間向中國證監(jiān)會稽查局提交相關(guān)情況報(bào)告請稽查局協(xié)助支持，同時(shí)將報(bào)告抄送中國證監(jiān)會期貨監(jiān)管一部。

（四）自然人客戶違規(guī)持倉行為處理程序

1.自然人客戶發(fā)生違規(guī)持倉行為，如果在次日第一小節(jié)前未自行平倉，交易所對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉并按照《違規(guī)處理辦法》第三十四條規(guī)定，給予客戶警告、通報(bào)批評或暫停開倉交易1個(gè)月等紀(jì)律處分。

2.自然人客戶發(fā)生違規(guī)持倉行為，其所在會員未按《風(fēng)險(xiǎn)控制辦法》第四十八條規(guī)定時(shí)限平倉的，交易所按照《違規(guī)處理辦法》第二十二條對會員給予警告或通報(bào)批評等紀(jì)律處分，并提請中國證監(jiān)會分類監(jiān)管扣分。

(五)對于未按照交易所要求對客戶盡到通知、教育、引導(dǎo)、勸阻及制止義務(wù)的會員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度采取提示、約見談話、發(fā)出監(jiān)管警示函、發(fā)出監(jiān)管意見函等監(jiān)管措施。

(六)由于會員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向同一會員發(fā)出二次監(jiān)管警示函的，第三次向該會員發(fā)出監(jiān)管意見函，并提請分類監(jiān)管扣分。

（七）市場異常狀況處理程序

當(dāng)市場出現(xiàn)異常狀況時(shí)，為警示和化解風(fēng)險(xiǎn)，交易所可采取下列處理措施：

1.要求報(bào)告情況；

2.發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函；

3.約見會員總經(jīng)理談話；

4.調(diào)整漲跌停板幅度；

5.調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)；

6.限制出入金；

7.暫停開、平倉；

8.限期平倉；

9.強(qiáng)行平倉。

交易所可根據(jù)市場運(yùn)行情況及相關(guān)法規(guī)，調(diào)整異常交易行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及處理程序。

本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

特此通知。

二○一二年七月二十日